24/08/2005 por Fernando Valdés O.
Superintendencia avanza a estándares internacionales
SBIF da a conocer las principales conclusiones sobre modelo de comportamiento de la cartera comercial según estándares de Basilea II.
Continuando con la política de contribuir al análisis y discusión de temas vinculados con la industria bancaria, el sistema financiero y los mercados de capital, esta Superintendencia pone a disposición "Estudio de Pérdidas Esperadas e Inesperadas para el sistema Bancario Chileno".
El Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) propone el empleo de métodos alternativos para la determinación de los requerimientos de capital mínimo por riesgo de crédito, dando flexibilidad a los supervisores para adoptar cursos de acción según las diferentes realidades nacionales.
En este sentido, la Dirección de Supervisión de esta Superintendencia realizó un estudio que recoge la idea de utilizar una aproximación simplificada de un modelo avanzado, para cuantificar tanto las pérdidas esperadas como las inesperadas de la cartera comercial del Sistema Bancario Nacional y así obtener una aproximación de los resguardos necesarios de provisiones como de capital.
El presente ejercicio se enmarca en el proceso de modernización que esta Superintendencia ha emprendido en las áreas relativas a regulación y supervisión de riesgos, con la finalidad de converger hacia las mejores prácticas internacionales sobre la materia.
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